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Ihre Ansprechpartner für institutionelle Anleger

Claus Sendelbach Geschäftsführer
Andreas Dittmer Vertriebsdirektor institutionelle Kunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ALTERNATIVE INDEX-STRATEGIEN:
Bessere Ergebnisse mit gleichgewichteten Indizes („Smart Beta“)

Für Investoren, die indexbasierte Strategien suchen, bietet sich eine breite Auswahl an großen und kleinen Standard-Aktienindizes in Deutschland, Europa und weltweit. Die meisten Standard-Aktienindizes sind jedoch von wenigen Schwergewichten abhängig.

Alternative Index-Strategien durch Gleichgewichtung

Werden alle Aktien eines Index dagegen regelmäßig gleich gewichtet, lässt sich das Verhältnis von Renditen und Risiken deutlich verbessern. Das zeigen umfangreiche historische und Echtzeit-Analysen vieler Indizes. Dabei werden Aktien nicht aktiv ausgewählt, sondern semi-passiv regelmäßig gleich gewichtet – zum Beispiel quartalsweise. Das ist transparent, prognosefrei und berücksichtigt ggf. verschiedene Investmentstile. Für institutionelle Investoren setzen wir diese indexbasierten Strategien zum Beispiel in Spezialfonds um.

Empirisch nachgewiesene Vorteile*

  • Höhere Performance bei ähnlicher Volatilität: Unsere gleichgewichteten Index-Strategien können Original-Indizes übertreffen
  • Kursgewinne werden regelmäßig realisiert: Werte mit hoher Quartals-Performance werden wieder auf das Ausgangsgewicht gesenkt (antizyklisch)
  • Geringerer Einstandspreis: Werte mit niedriger Quartals-Performance werden wieder zu Gleichgewicht aufgebaut (antizyklisch)
  • Phasenweise bessere Gewinnentwicklung, Bewertung und Risiko des Indexportfolios durch Gleichgewichtung der kleineren Index-Aktien („Small Caps“)

*Seit 2005 in Spezialfonds. Weitere Infos unter vertrieb(at)apoasset.de